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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021.12.9 5:35

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率

・1カ月物7.26%⇒7.09%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物7.20%⇒7.10%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物7.22%⇒7.14%(08年10/24=25.50%)

・1年物7.24%⇒7.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.90%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.95%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.99%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.99%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

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