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[通貨オプション]まちまち

2021.9.17 2:18

*02:18JST [通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で相場レンジ抜けを織り込むオプション買いが後退した一方、中長期物では買いが継続。

リスクリバーサルでも調整色が強く、小動きにとどまった。

■変動率

・1カ月物5.11%⇒5.01% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.34%⇒5.43 %(08年10/24=31.044%)

・6カ月物5.60%⇒5.62%(08年10/24=25.50%)

・1年物6.02%⇒6.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.29%⇒+0.29% (08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.40%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.50%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.64%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

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