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[通貨オプション]変動率2カ月ぶり低水準、レンジ相場でOP売り加速

2021.4.14 3:03

*03:03JST [通貨オプション]変動率2カ月ぶり低水準、レンジ相場でOP売り加速

ドル・円オプション市場で変動率は連日、低下した。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りに一段と拍車がかかり2カ月ぶり低水準となった。

リスクリバーサルは同意乏しく、小動きにとどまった。

■変動率

・1カ月物5.72%⇒5.66% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.99%⇒5.87%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物6.33%⇒6.21% (08年10/24=25.50%)

・1年物6.64%⇒6.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.40%⇒+0.40%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.72%⇒+0.73%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.26%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

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